我們在以前的文章中講了很多關(guān)于程序化交易系統(tǒng)如何建立的內(nèi)容，今天我們來看一下程序化交易模型效率有哪些衡量標(biāo)準(zhǔn)。程序化模型做出來后，肯定要面臨多維度的檢查，這些檢查就是需要落實(shí)到具體的衡量標(biāo)準(zhǔn)上來。

 

一、程序化交易模型分類

首先程序化交易模型一般可以分為兩類，一類是震蕩類模型，另一類是趨勢模型。好的模型和堅持不動搖的執(zhí)行時程序化交易策略賺錢的前提。
 
二、如何判斷程序化交易模型的好壞

1.測試時間：

測試時間是判斷一個程序化交易模型好壞的標(biāo)準(zhǔn)之一。好的模型必須要接受一段時間周期的測試。如果有人拿給你一套業(yè)績完美的策略，但是測試周期卻只有短短的一兩個月，那么這種測試是不可信的。

2.測試方式：

測試方式也非常重要，以開盤價或者收盤價來進(jìn)行測試的方式都不是非常合理。一般來說趨勢模型要以趨勢逆轉(zhuǎn)點(diǎn)為開倉信號。所以一出現(xiàn)指令的價位為標(biāo)準(zhǔn)會更加準(zhǔn)確。
 
3.測試使用資金：

如果有人拿出很漂亮的測試結(jié)果，但是使用資金是百分之八十或者其他的百分比，那么這些都不是非常合理的選擇，這是由于在金融市場中資金管理也是非常重要的一部分，行情走勢好時，資金使用就會越高，那么收益就會越大，當(dāng)行情不好時，資金使用越高虧損就會越大。所以在定義資金使用時，應(yīng)當(dāng)選擇固定的手?jǐn)?shù)進(jìn)行測試，不管當(dāng)時的行情如何，絕對不加倉或者建倉，這樣測試出的模型更加合理。
 
三、測試結(jié)果分析

1.信號數(shù)

當(dāng)信號數(shù)過高就代表震蕩行情過濾不好，如果信號數(shù)過低那么就說明風(fēng)險會相對較大。那么什么樣的信號數(shù)是合理的呢？我們就要參考不同的模型在同樣周期下的對比了。
 
2.勝率

程序化交易者應(yīng)當(dāng)擺脫勝率越高越高的理念，一般模型的勝率能夠達(dá)到45%就已經(jīng)很好了，所以不用因?yàn)槟Ｐ蛣俾实投鴵?dān)心，程序化本身的意義就是贏大虧小。
 
3.利潤率

一般情況下測試周期越長利潤率也相對就越大。有很多模型近期預(yù)測都表現(xiàn)不錯，但是遠(yuǎn)期就不行，所以在測試時也要盡量去考慮能夠測到的最大周期。
 
4.最大回撤

如果我們是選擇固定手?jǐn)?shù)進(jìn)行測試，比如10手進(jìn)行測試，那么最大回撤率應(yīng)該不超過10%。
 
5.空倉時間

以日短線為例，空倉時間不能太高，太高，必然會錯過大行情，當(dāng)然，這一項(xiàng)不是最重要的，如果你空倉時間長，利潤也高，錯過就錯過吧，錯過不是過錯，沒賺到也不存在虧損的風(fēng)險。

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