程序化交易那么火,個人散戶如何參與程序化交易?

2018-04-28 10:46分類：程序化交易閱讀：

程序化交易現(xiàn)在很流行，有穩(wěn)定快速、克服人性弱點(diǎn)的優(yōu)勢，那么個人散戶如何參與程序化交易呢？

一、選擇一個程序化交易平臺

首先要選擇一個程序化交易平臺，目前國內(nèi)較為流行的程序化交易軟件包括文化的贏智，交易開拓者（TB）以及金字塔等等。

不同的交易軟件程序語言具有不同的特點(diǎn)，包括語句語法結(jié)構(gòu)、函數(shù)構(gòu)造等都有所不同，投資者結(jié)合自身選擇一種語言便可，然后將自己的交易策略通過計(jì)算機(jī)語言來實(shí)現(xiàn)。

二、期貨交易策略的設(shè)計(jì)

首先要明確期貨交易策略的屬性（趨勢型、波動性、套利型…），也可以是以上多種簡單交易模式的綜合應(yīng)用，然后根據(jù)所要交易的品種價(jià)格波動特性，和所要交易的周期來制定交易策略，交易策略中設(shè)定目標(biāo)利潤和允許最大虧損，以及具體止盈止損點(diǎn)的設(shè)置。

三、程序化策略參數(shù)優(yōu)化

對程序化參數(shù)的優(yōu)化要注意一下幾點(diǎn)：

1、優(yōu)化所用為歷史數(shù)據(jù)，對未來的指導(dǎo)性強(qiáng)弱還有待于探討；

2、模型開發(fā)要有理論基礎(chǔ)，不能依賴于參數(shù)最優(yōu)化；

3、回測中長期的最優(yōu)化參數(shù)，或許對短期行情來講是一個不錯的選擇；

4、過度最佳化的參數(shù)對后市的指導(dǎo)性不一定最好；

5、要考慮交易成本和滑移價(jià)差對投資結(jié)果的影響。

四、程序化模擬交易

投資者可以通過使用程序化交易軟件，對自己的交易策略進(jìn)行模擬交易測試，以便于投資者對自己的交易策略進(jìn)行評判和改進(jìn)。

在進(jìn)行程序化仿真測試時需要注意一下幾點(diǎn)：

回測的bar周期要與策略制定初期相吻合；回測的時期長短的選擇，一般來講回測效果較好的策略對近期行情有較好的指導(dǎo)性；

測試報(bào)告的分析以及對仿真測試的理解，在測試報(bào)告當(dāng)中要對最終收益率、資金最大回撤、收益風(fēng)險(xiǎn)比、連續(xù)虧損次數(shù)等多項(xiàng)指標(biāo)綜合考慮。

五、程序化實(shí)盤交易

在程序化實(shí)盤交易之前，建議投資者先進(jìn)行模擬實(shí)盤跟蹤交易，觀察交易策略的穩(wěn)定性后再進(jìn)入實(shí)盤交易，特別是對于投資經(jīng)驗(yàn)較少的投資者來說更為重要。

總結(jié)：以上就是我對個人散戶參與程序化交易的5點(diǎn)建議，希望能對您的個人程序化有所幫助！

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