丁鵬:量化投資與FOF基金精品課期貨培訓(xùn)-09.01上海開課

2020-05-04 22:00分類：名師課程閱讀：

課程背景：

最新的資管新規(guī)下發(fā)，可預(yù)見的是，未來5-10年證券市場的形勢有三個大的方向：（1）降杠桿；（2）關(guān)通道；（3）去剛兌。在這種情況下，銀行/保險/證券/國企/高凈值客戶等大量機構(gòu)的資金，將從傳統(tǒng)的固定收益類產(chǎn)品轉(zhuǎn)向浮動收益產(chǎn)品，其中一部分會以FOF組合基金的形式存在，這是十萬億級的增量資金藍海市場。

FOF的成功需要各種量化配置和交易模型的支持，量化投資作為國外金融市場一種主流的投資方式，占據(jù)了華爾街70%的交易量，在國內(nèi)的比例不到10%。從2018年開始，隨著監(jiān)管層的各種表態(tài)，可以預(yù)見的是，股指期貨、期權(quán)等衍生品大量的發(fā)展，必然帶來量化投資與FOF基金的新一輪繁榮發(fā)展。

在此情況下，特開設(shè)《量化投資與FOF基金》課程，助力行業(yè)發(fā)展。

培訓(xùn)對象：銀行、保險、證券、基金、信托、期貨、私募基金、投資公司、上市公司等

課程收獲：

通過本課程，學(xué)員可以：（1）了解量化投資的優(yōu)勢和特點；（2）知道主流量化策略的分類和原理；（3）系統(tǒng)性的知曉FOF的核心技術(shù)和資產(chǎn)配置的方法；（4）了解如何在資產(chǎn)管理中進行FOF基金產(chǎn)品設(shè)計與風(fēng)險管理。

講師簡介：

丁鵬博士，《量化投資-策略與技術(shù)》作者；《量化投資與對沖基金叢書》主編；《量化投資與對沖基金》副主編。丁鵬博士是中國量化投資領(lǐng)域研究的先行者，開拓者，美國電子電氣工程師學(xué)會（IEEE）、美國金融學(xué)會（AFA）會員，在國際頂級刊物和會議上發(fā)表過十余篇學(xué)術(shù)文章，獲得國家發(fā)明專利5項。

他是中國量化投資領(lǐng)域的開拓者與奠基者，編著的《量化投資-策略與技術(shù)》是國內(nèi)第一本有關(guān)量化投資的教材，已經(jīng)成為行業(yè)入門必讀。2017年著作《FOF組合基金》也是國內(nèi)第一本有關(guān)FOF與資產(chǎn)配置的教材，成為機構(gòu)投資者的指南。

他在國內(nèi)多個頂級大學(xué)開設(shè)專業(yè)課程和講座，包括清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)等，影響了眾多年輕學(xué)子。業(yè)界的培訓(xùn)對象包括：招商銀行、民生銀行、太平洋保險、中國人壽、嘉實基金、博時基金、中信證券、銀河證券等，有力的推動了國內(nèi)資本市場機構(gòu)化發(fā)展。

他同時也具有多年業(yè)界實戰(zhàn)經(jīng)驗，2008年開始從業(yè)資歷包括：東方證券投資部資深策略師、方正富邦基金副總監(jiān)、東航金控資管部總經(jīng)理等。在這些任職的經(jīng)歷中，團隊累計管理總資產(chǎn)超過50億，為客戶創(chuàng)造絕對收益超過10億，累計咨詢資金超過500億。因為出色的業(yè)績，獲得中國量化投資研究院授予的‘2016中國量化投資年度人物’。

培訓(xùn)時間：2018年9月1-2日

培訓(xùn)地點：上海（具體地址繳費后另行通知）

培訓(xùn)學(xué)費：7000元/人，（含資料、講義、合影、午餐等；住宿及交通費學(xué)員自理）

報名咨詢： 13522203548（同微信號）

課程內(nèi)容：

日期	時間	題目	綱要	講師
9月1日	9：00-17:00	《量化投資與FOF基金》	模塊1：量化投資基礎(chǔ)	丁鵬
			（1）投資原理
			（2）量化投資優(yōu)勢
			（3）主要量化理論
			（4）主流量化策略
			模塊2：量化選股策略
			（1）多因子模型
			（2）風(fēng)格輪動模型
			（3）資金流模型
			（4）動量翻轉(zhuǎn)模型
			（5）籌碼量化模型
			模塊3：FOF基金原理
			（1） FOF的基本概念
			（2）目前FOF的問題
			（3）完整的FOF的運作流程
			（4） FOF成功的關(guān)鍵
9月2	9:00-17:00	《量化投資與FOF基金》	模塊4：FOF資產(chǎn)配置	丁鵬
			（1）戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
			（2）戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
			（3）均值-方差模型
			（4） B-L模型
			（5）風(fēng)險平價模型
			（6） Smart Beta
			模塊5：管理人評價
			（1）海外評級機構(gòu)
			（2）盡調(diào)陷阱
			（3）星潮評級
			（4）擇基模型
			（5）風(fēng)險管理
			（6）績效歸因
			模塊6：海外對沖基金案例
			（1）文藝復(fù)興科技
			（2）德邵基金
			（3）大空頭：保爾森
			（4）全天候：橋水基金
			（5）CTA：元盛資本
			（6）天才的挽歌：長期資本