寬潮教育科技有限公司是中國(guó)量化投資學(xué)會(huì)（CQIA）唯一授權(quán)的國(guó)內(nèi)專(zhuān)注于量化投資與對(duì)沖基金領(lǐng)域的頂級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

一、講師陣容：

*章赟*張弘*吳帆*劉宏*曹恒潤(rùn)*丁鵬*石詠*

等大咖頂級(jí)豪華陣容，七位講師會(huì)面?zhèn)魃硎冢c(diǎn)撥思路，開(kāi)闊視野、實(shí)戰(zhàn)分享，不容錯(cuò)過(guò)！
       
二、名師云集


 
三、證書(shū)認(rèn)證

完成規(guī)定課程后，獲得中國(guó)量化投資學(xué)會(huì)（CQIA）提供的結(jié)業(yè)證書(shū)。
 
四、時(shí)間飽滿

為期三天培訓(xùn)時(shí)間
全天8小時(shí)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)
上午9:00-12:00（3小時(shí)）
下午14:00-17：00（3小時(shí)）
晚上19：00-21:00（2小時(shí)）
 
五、持續(xù)交流

學(xué)員可加入（寬潮-頂級(jí)寬客訓(xùn)練營(yíng)），與眾多大咖持續(xù)交流學(xué)習(xí)。也可以關(guān)注中國(guó)量化投資學(xué)會(huì)公眾號(hào)，和寬潮教育公眾號(hào)獲得持續(xù)研究報(bào)告和研究成果支持，老學(xué)員可參與寬潮策劃中“大咖面對(duì)面”、學(xué)員聚會(huì)以及優(yōu)秀學(xué)員經(jīng)驗(yàn)分享。
 
六、高性價(jià)比

僅收12800/人（此費(fèi)用包含食宿費(fèi)）

報(bào)名咨詢專(zhuān)線 ：13522203548  （可加微信）



七、講師與課程

1、章赟  中國(guó)行業(yè)指數(shù)基金市場(chǎng)的開(kāi)拓者和奠基人

• 曾發(fā)行和管理我國(guó)第一個(gè)行業(yè)指數(shù)ETF基金（上證180金融ETF）、我國(guó)第一個(gè)行業(yè)指數(shù)分級(jí)基金（國(guó)證房地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)）
• 首創(chuàng)的行業(yè)指數(shù)分級(jí)基金在2015年牛市取得了巨大的成功
• 復(fù)旦大學(xué)理論物理學(xué)博士
• 英國(guó)劍橋大學(xué)管理學(xué)研究生
• 11年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
• 曾就職于平安資產(chǎn)管理有限公司,任量化投資經(jīng)理;
• 曾加入國(guó)泰基金管理有限公司,任量化執(zhí)行總監(jiān)、基金經(jīng)理；
• 工銀瑞信基金管理有限公司，現(xiàn)任指數(shù)投資部總監(jiān)及多個(gè)量化專(zhuān)戶的投資指導(dǎo)人。
 
課程：《擇時(shí)理論和實(shí)踐》
 
擇時(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)和基本概念
1、 單指標(biāo)擇時(shí)
2、 雙指標(biāo)擇時(shí)
3、 高頻擇時(shí)和大數(shù)定理
4、 勝率和盈虧比
5、 止損和止盈

全市場(chǎng)常見(jiàn)擇時(shí)模型的類(lèi)別、原理和應(yīng)用
1、 第一大類(lèi)：均線類(lèi)模型和時(shí)間軸慣性
2、 第二大類(lèi)：統(tǒng)計(jì)信號(hào)類(lèi)模型和行為金融學(xué)
3、 第三大類(lèi)：分形類(lèi)模型和數(shù)浪及纏論
4、 統(tǒng)計(jì)力學(xué)視角下三大類(lèi)擇時(shí)模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和演進(jìn)

擇時(shí)模型和股市數(shù)學(xué)、物理學(xué)本質(zhì)的深入探討
1、 負(fù)反饋動(dòng)力學(xué)和股價(jià)動(dòng)態(tài)平衡
2、 正反饋動(dòng)力學(xué)和股災(zāi)及熔斷
3、 分形幾何學(xué)和K線的維度
4、 Hurst模型的思想與原理
5、 Hurst模型的實(shí)戰(zhàn)效果

擇時(shí)與組合構(gòu)建
1、Markowitz模型和Black-Litterman模型
2、中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)組合的難點(diǎn)
3、風(fēng)格的選擇與輪動(dòng)擇時(shí)
4、風(fēng)格擇時(shí)的Black-Litterman模型
5、優(yōu)化行業(yè)配置模型的實(shí)戰(zhàn)效果

 擇時(shí)與容錯(cuò)
1、 期權(quán)工具與保本擇時(shí)
2、 波動(dòng)率擇時(shí)
3、 最優(yōu)期權(quán)結(jié)構(gòu)與股價(jià)－波動(dòng)率擇時(shí)矩陣
4、 最優(yōu)期權(quán)價(jià)格與博奕定價(jià)
5、容錯(cuò)性擇時(shí)產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)
 
 
2、張弘 深圳盈富量化投資管理有限公司 總經(jīng)理

• 曾任職香港瑞士瑞信銀行(Credit Suisse)環(huán)球交易部，美國(guó)MarketAxess 債券交易部。
• 擔(dān)任香港交通銀行總部首席量化交易員，負(fù)責(zé)全球外匯套利交易，外匯衍生產(chǎn)品套利。• 任職期間管理的外匯及衍生品交易頭寸超過(guò)50億美金，夏普比率達(dá)到2以上
• 擔(dān)任深圳盈富量化投資管理有限公司首席執(zhí)行官，專(zhuān)注期權(quán)套利交易。期權(quán)穩(wěn)健型公開(kāi)產(chǎn)品至今年化收益12%，最大回撤為千分之五，進(jìn)攻型產(chǎn)品年化收益25%，最大回撤3%。
• 曾合著《解密全球十大對(duì)沖基金》一書(shū)。
 
課程：《期權(quán)策略量化實(shí)戰(zhàn)》
期權(quán)介紹
1. 什么是期權(quán)
2. 期權(quán)交易量及市場(chǎng)規(guī)模
3. 國(guó)內(nèi)50ETF期權(quán)與商品期權(quán)

期權(quán)的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)希臘字母
1. BS公式
2. Delta
3. Gamma
4. Vega
5. Theta

隱含波動(dòng)率與預(yù)測(cè)模型
1. 歷史波動(dòng)率與隱含波動(dòng)率
2. 波動(dòng)率微笑與波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)
3. 波動(dòng)率平面預(yù)測(cè)模型與實(shí)戰(zhàn)案例

常見(jiàn)期權(quán)策略與倉(cāng)位管理
1. 波動(dòng)率價(jià)差
2. 牛市和熊市價(jià)差
3. 跨期價(jià)差
4. Greeks和VaR
5. 實(shí)戰(zhàn)策略與案例

動(dòng)態(tài)對(duì)沖
1. Delta中性策略
2. Vega中性策略
3. Theta策略
4. 實(shí)戰(zhàn)策略與案例
 
3、吳帆 AIMA中國(guó)區(qū)總經(jīng)理 | 首席代表

吳帆先生于2015年11月加入AIMA擔(dān)任中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，首席代表。在此之前，他在高華證券（與高盛集團(tuán)之合資公司）任執(zhí)行董事、高盛中國(guó)大陸地區(qū)對(duì)沖基金業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，就職的三年其間為中國(guó)大陸地區(qū)對(duì)沖基金管理人提供產(chǎn)品方案建議、研究支持、資本引介等，以及協(xié)同高盛亞太機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)團(tuán)隊(duì)（Prime Brokerage）為全球?qū)_基金就QDLP及其他中國(guó)地區(qū)業(yè)務(wù)方案提供咨詢建議。

同時(shí)，他還負(fù)責(zé)部分大型國(guó)際對(duì)沖基金、中國(guó)大陸對(duì)沖基金、中國(guó)境內(nèi)部分大型保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的研究銷(xiāo)售服務(wù)安排。1998年-2005年間，吳帆先生就職于國(guó)元信托，先后任高級(jí)研究員、A股、B股及香港市場(chǎng)組合經(jīng)理、投資總部研究負(fù)責(zé)人, 并于2005年加入海富通基金,負(fù)責(zé)渠道管理，及為保險(xiǎn)公司，證券公司，財(cái)富公司，央企等重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶提供的綜合產(chǎn)品解決方案。吳帆先生持有中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的工商管理碩士學(xué)位。
 
《邁向卓越的對(duì)沖基金管理人方法論初探》

對(duì)沖基金行業(yè)整體現(xiàn)狀
1）規(guī)模，投資者分布
2）發(fā)展特點(diǎn)--整體面臨一定壓力

大中華地區(qū)（含香港）運(yùn)營(yíng)一家對(duì)沖基金的基本要素
1）清晰的愿景
2）專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)及合理的預(yù)算
3）對(duì)于中國(guó)內(nèi)地（在岸基金），香港（開(kāi)曼基金）不同團(tuán)隊(duì)之間的合理資源分配

快速發(fā)展的基本路徑推演
1） 快速進(jìn)入盈虧平衡
2） 穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)后不同發(fā)展階段的管理人面臨的核心任務(wù)
3） 運(yùn)營(yíng)管理與發(fā)展的再平衡

從成功到卓越
1）投資著資源日趨向大型管理人管理人集中
2）運(yùn)營(yíng)模式的選擇--追求規(guī)模，還是Alpha
3）多區(qū)域擴(kuò)張
4）信息披露和透明度要求
5）擁抱大數(shù)據(jù)時(shí)代--轉(zhuǎn)型勢(shì)不可當(dāng)
6）費(fèi)用管理及運(yùn)營(yíng)效率的改善
7）人才管理
8）風(fēng)險(xiǎn)管理
9）品牌管理 
 
4、劉宏（好菜鳥(niǎo)投資董事長(zhǎng)）

26年交易經(jīng)驗(yàn)，20年程序化交易經(jīng)驗(yàn)，著名對(duì)沖基金經(jīng)理，國(guó)內(nèi)最早從事對(duì)沖基金業(yè)務(wù)和程序化交易的專(zhuān)業(yè)投資人。1994年劉宏和滕立斌共同創(chuàng)辦的深圳市新德利財(cái)經(jīng)資訊有限公司2002年，劉宏率領(lǐng)開(kāi)發(fā)中國(guó)內(nèi)地最早的金融工程研究平臺(tái)FundLab同年開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的另一個(gè)產(chǎn)品小組致力于一個(gè)全新概念的證券交易軟件系統(tǒng)交易助理的開(kāi)發(fā)。2003年初春，劉宏和楊華共同創(chuàng)立了博弘投資，并將公司業(yè)務(wù)明確定位于中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)特有機(jī)會(huì)的數(shù)量化投資。

《波動(dòng)率量化交易》
交易策略的本質(zhì)是什么？

1.通常市場(chǎng)效率缺陷指的是定價(jià)偏差
2.案例故事，股改權(quán)證的波動(dòng)率交易
3.案例故事，相伴而生的Gamma交易
4.令人震驚的成功交易案例

非基本面交易策略能賺錢(qián)嗎？
1.數(shù)值實(shí)驗(yàn)
2.實(shí)驗(yàn)結(jié)果與結(jié)論

商品期貨協(xié)整籃子，交易策略的由來(lái)和巧合的協(xié)整關(guān)系
1.那么，如果沒(méi)有定價(jià)偏差，市場(chǎng)效率就完美了嗎？
2.例子之一: 短周期收益率分布肥尾
3.例子之二: 過(guò)高的波動(dòng)率

趨勢(shì)跟蹤策略與均值回復(fù)
1.趨勢(shì)跟蹤策略優(yōu)點(diǎn)
2.趨勢(shì)跟蹤策略缺點(diǎn)
3.LTCM交易邏輯的失敗
4.均值回復(fù)的可愛(ài)之處
5.如何同時(shí)進(jìn)行均值回復(fù)與趨勢(shì)跟蹤
6.利用消元發(fā)疊加矛盾的交易

算法細(xì)節(jié)
1.交易策略中不可解問(wèn)題的求解技巧，消元法與梯度試錯(cuò)法的對(duì)比
 
 
5、曹恒潤(rùn)   海證投資董事長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)首批期貨陽(yáng)光私募發(fā)行管理者
管理學(xué)博士
牛津大學(xué)金融EMBA，蘇州大學(xué)、浙江金融學(xué)院特聘講師，受聘國(guó)內(nèi)多家大型企業(yè)金融投資顧問(wèn)。

2012年發(fā)行并管理當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的CTA對(duì)沖套利基金。
2013年管理基金獲得期貨中國(guó)網(wǎng)私募排名綜合冠軍。
2014年管理基金獲得期貨資管網(wǎng)年度最佳對(duì)沖套利策略基金，海通實(shí)盤(pán)大賽套利對(duì)沖組冠軍。
2015年管理基金獲得期貨資管網(wǎng)五星級(jí)評(píng)級(jí)，獲得“最佳Cta量化策略基金”
2016年管理基金獲得資管網(wǎng)基金產(chǎn)品組亞軍

《如何打造實(shí)戰(zhàn)性量化投資策略》

1量化投資中的四個(gè)問(wèn)題
a如何定義收益？
b如何定義風(fēng)險(xiǎn)
c期望收益來(lái)自哪里？
d如何評(píng)價(jià)一個(gè)投資系統(tǒng)或策略的好與壞

2量化交易方法論
a投資的三面魔方
b投資的三套理論
c量化的兩個(gè)載體
d決策的兩個(gè)維度 
 
6、丁鵬（中國(guó)量化投資學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)）

《量化投資-策略與技術(shù)》作者
《大數(shù)據(jù)金融叢書(shū)》主編
《第一財(cái)經(jīng).解碼財(cái)商》資深解碼人
 
他是中國(guó)量化投資領(lǐng)域的開(kāi)拓者與奠基者，他編著的《量化投資-策略與技術(shù)》，是國(guó)內(nèi)第一本有關(guān)量化投資策略方面的教材，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)啟蒙讀物。他同時(shí)還是《大數(shù)據(jù)金融叢書(shū)》主編，截止2016年中，已經(jīng)出版十余本，深刻的推動(dòng)了金融行業(yè)的發(fā)展。

他同時(shí)還是CCTV特邀嘉賓、第一財(cái)經(jīng)《解碼財(cái)商》資深解碼人、《財(cái)經(jīng)》《財(cái)新》《中國(guó)金融報(bào)》等頂級(jí)傳媒的撰稿人，發(fā)表多篇有深度的文章，深刻的影響了整個(gè)行業(yè)。 他同時(shí)還是清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、南方科技大學(xué)等頂尖學(xué)府的講座教授，開(kāi)設(shè)多次講座，深得學(xué)子好評(píng)。

從2008年開(kāi)始，他先后在東方證券衍生品總部（資深投資經(jīng)理）、方正富邦專(zhuān)戶部（副總監(jiān)）和東航金控財(cái)富管理中心（總經(jīng)理），從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，多年累積總管理規(guī)模超過(guò)50億，累積為客戶創(chuàng)造收益超過(guò)10億。2016年,組建榮石投資，進(jìn)入私募領(lǐng)域，為高凈值客戶提供資產(chǎn)管理服務(wù)。

《量化投資-策略與技術(shù)》
  投資基礎(chǔ)原理
從一個(gè)案例開(kāi)始
為什么要做分散投資
 
選股模型
1，量化選股
 多因子模型
風(fēng)格輪動(dòng)模型
行業(yè)輪動(dòng)模型

2，市場(chǎng)行為選股
  資金流模型
  動(dòng)量反轉(zhuǎn)模型
  一致預(yù)期模型
  趨勢(shì)追蹤模型
  籌碼選股模型
 
  擇時(shí)模型
   量化擇時(shí)的基本概念
   擇時(shí)策略種類(lèi)
  拐點(diǎn)擇時(shí)
   趨勢(shì)擇時(shí)
   拐點(diǎn)擇時(shí)案例

  主要拐點(diǎn)擇時(shí)策略
（1）Hurst指數(shù)
（2）SVM模型
（3）小波分析
（4）市場(chǎng)情緒

擇時(shí)模型風(fēng)險(xiǎn)
 
期權(quán)量化
期權(quán)概念
牛熊證
期權(quán)策略
期權(quán)最大風(fēng)險(xiǎn)
藍(lán)海市場(chǎng)
交易量巨大
交易策略豐富
（1）垂直套利/水平套利
（2）跨式套利/寬跨式套利
（3）蝶式套利/鷹式套利
期權(quán)定價(jià)
 
數(shù)字資產(chǎn)
比特幣是什么
什么是區(qū)塊鏈
信息社會(huì)變遷
PC機(jī)時(shí)代
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代
巨頭作惡
區(qū)塊鏈解決方案
區(qū)塊鏈最核心價(jià)值
共識(shí)機(jī)制
哈希算法
區(qū)塊鏈認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)
區(qū)塊鏈生態(tài)鏈
以太坊
瑞波
EOS 
 
7、石詠 （云量資管 董事長(zhǎng)）

天津市云量資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)、南開(kāi)大學(xué) MBA、天津?qū)捒吐?lián)盟創(chuàng)始人、資深股票和期貨操盤(pán)手，天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部研究生創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，多家私募、機(jī)構(gòu)的投資顧問(wèn)。獨(dú)創(chuàng)‚數(shù)之語(yǔ)?和‚金字塔?操盤(pán)系統(tǒng)，擁有大量?jī)?yōu)秀交易策略和資金管理方案。是國(guó)內(nèi)較早的從事量化投資實(shí)戰(zhàn)的頂級(jí)程序化專(zhuān)家，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)非常豐富，擁有國(guó)內(nèi)頂級(jí)的程序化研發(fā)團(tuán)隊(duì)和大量自成體系的專(zhuān)業(yè)程序化交易模型庫(kù)，目前管理規(guī)模超過(guò)5億。
 
《程序化交易---從入門(mén)到精通》
1. 尋道、悟道、得道、循道
1. 信為道源功德母，長(zhǎng)養(yǎng)一切諸善法
2. 佛家六度
3. 周易之道
4. 老子之道
5. 知行合一
6. 孫子之道
 
2. 交易之道
1. 交易本質(zhì)
2. 交易員成長(zhǎng)之路（八重門(mén)）
3. 主觀交易和量化交易的區(qū)別
4. 量化之路開(kāi)啟
 
3.量化交易的研究維度
1. 資金分析
2. 流動(dòng)性分析
3. 波動(dòng)性分析
 
4. 策略構(gòu)建過(guò)程與要點(diǎn)
1、策略構(gòu)建過(guò)程
2、交易規(guī)則的客觀性、完整性
3、系統(tǒng)參數(shù)及優(yōu)化
4、交易級(jí)別的選擇
 
5.策略評(píng)估
-1、核心性能
-2、靜態(tài)測(cè)試與動(dòng)態(tài)測(cè)試
-3、測(cè)試樣本的有效性
 
6.策略實(shí)施要點(diǎn)
-1、交易模型的時(shí)效性
-2、極端情況應(yīng)對(duì)
 
7.策略管理
-1、策略不同時(shí)期的管理（資金曲線管理）
-2、策略不同行情下的管理（策略機(jī)理與行情的關(guān)系）
-3、策略的分散化---（連續(xù)回撤、鈍化、價(jià)格動(dòng)蕩、崩潰）
 
 
招生對(duì)象：

對(duì)量化投資、對(duì)沖基金感興趣的愛(ài)好者、投資者等。以及廣大程序員、交易員、風(fēng)控員、基金經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、私募和公募管理者、金融從業(yè)人員、尋求量化投資合作機(jī)會(huì)的伙伴。 
培訓(xùn)時(shí)間：2018.5.11—2018.5.13
培訓(xùn)地點(diǎn) ：上海（具體地址繳費(fèi)后另行通知）
價(jià)格：12800/人（包三天食宿，住宿標(biāo)準(zhǔn)：2人/間）

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