我所理解的期貨交易規(guī)則,為什么說創(chuàng)世是交易理念的核心?

2018-05-02 11:07分類：牛人觀點(diǎn) 閱讀：

一、我理解的直接有效的期貨交易規(guī)則如下：

1、正期望值，這是根本的根本。

很多人說倉位、資金、風(fēng)控，我都贊同，然而這些條件都必須建立在正期望值的基礎(chǔ)上，如果你的交易長時(shí)間來看都是虧錢的，以上所有的條件都毫無意義。

2、可證偽，交易信心的來源。

簡單來說就是樣本內(nèi)外回測，與交易邏輯的驗(yàn)證，絕大部分人都被編程這個(gè)門檻卡在門外了。無法做到長時(shí)間回測，也就無法驗(yàn)證策略是否存在正期望值。

3、創(chuàng)世、創(chuàng)新。

這似乎不是一個(gè)量化交易者應(yīng)該提出的觀點(diǎn)，然而我想說的是，這一條，是貫穿所有交易理念的核心！

4、收益回撤比：衡量模型好壞最直接的指標(biāo)，可以簡單理解為獲取一定收益率，所需要付出的最大利潤回撤。

同樣是2：1收益回撤比的模型，跟散戶要說100%的預(yù)期收益，50%的最大回撤。跟機(jī)構(gòu)要說10%的預(yù)期收益，5%的最大回撤。因?yàn)閮深惾巳旱娘L(fēng)險(xiǎn)偏好不同，導(dǎo)致他們各自更傾向于尋求符合自身收益傾向的產(chǎn)品。

總結(jié)：第三條是核心，核心中的核心！不是玄學(xué)，是科學(xué)。

二、為什么說創(chuàng)世是交易理念的核心？

我們不得不承認(rèn)一個(gè)事實(shí)：所謂的趨勢、震蕩、支撐、阻力、頂?shù)椎?，全都是事后諸葛亮，一半的概率都是在蒙！

而且就算歷史上成功的概率大，也不能代表未來成功的概率大，這永遠(yuǎn)都是一個(gè)不可證偽的命題，也是所有人都講不清，道不明，咬不定，悟不透的黑箱。

解決這個(gè)問題的方法就是創(chuàng)世！即承認(rèn)所有行情的合理性以及潛在行情的確定性！

說的再通俗一點(diǎn)，就是我來定義出什么叫趨勢，什么叫震蕩，什么叫支撐，什么叫反轉(zhuǎn)。創(chuàng)世是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，閉環(huán)的，可以解釋一切行情的。

舉個(gè)例子：我定義：當(dāng)前K線突破20日新高就是多，跌破20日新低就是空，除此之外就是震蕩。這樣定義行情就會發(fā)現(xiàn)，任何一根K線，注意是任何一根K線，都可以清晰地、完整地被描述出來當(dāng)前的狀態(tài)，所以它是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?br />
任何一根K線，要么是處于正在向上突破高點(diǎn)中，要么是處于未突破中，要么是處于正在向下突破低點(diǎn)中，除此之外，絕無其他可能。所以、任何走勢也都跳不出以上3種狀態(tài)，所以它是閉環(huán)的。

同樣的道理，我還可以定義什么叫支撐：連續(xù)3跟K線未創(chuàng)新低。阻力：連續(xù)三根K線未創(chuàng)新高。模型有效：凈值增長超過5%，模型失效：凈值回撤超過5%。

有的朋友說了：我用均線+通道定義趨勢行么？答：可以。我用4根K線的組合形態(tài)定義支撐阻力可以么？答：可以。我用通道來定義震蕩可以么？答：可以。有什么是不可以的么？答：沒有不可以，因?yàn)檫@是你創(chuàng)的世界，你來定義。

最后，分享一下我的一套思路：20日新高做多，20日新低做空，連續(xù)5根K線未創(chuàng)新高/低，止盈/損。資金回撤3%以上停止模型使用，資金盈利3%以上啟動模型?？蛇m用于多品種、多周期，多策略。參數(shù)自己調(diào)，千千萬萬！別照抄！

其他任何策略任何指標(biāo)同理，回測自己做，代碼自己寫，多空自己去定義，別人定義的未必適用于自己，千萬別偷懶！

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