構建期貨交易系統(tǒng)的要素有哪些呢，我認為至少有6個方面值得注意，暫且不涉及程序化交易，因為篇幅有限不詳談。

　　1.方向判斷

　　在你期貨下單前，你的第一個問題是，做多還是做空？以及為什么？

　　方向的判斷是沒有固定的條件的，也沒有對錯，當行情沒有走出來時，你說是跌，我贊同，你說是漲我也贊同，因為行情可以往任何方向走，他沒有道理可言。

　　關鍵是你自己是怎么判斷行情的，你的依據(jù)是什么？當你的依據(jù)不存在的時候，就是你要出場止損或止盈的時候。

　　2.開倉信號

　　期貨和股票不一樣，股票你可以買了看著，等個幾個星期，大不了我就留給我孫子，你套個幾個星期，再等他漲回來都可以。但期貨不行，你的浮盈浮虧都是要當日結算的，當你的虧損低于保證金的20%時，是要你補資金的，不補資金就是強平。再加上杠杠的運用，行情一個百分之幾的波動，你的盈利虧損都會大幅波動，方向一不對就要出大問題，股票你完全可以抗到盈利的那天，但是期貨，你做錯了很可能在今天要就跪了，等行情回升的時候和你沒半毛錢關系。

　　如果是長線的，那么一般的順序是，月線到周線，然后日線突破，小時線突破，15分鐘的突破再到5分鐘的突破，以保證你的頭寸開進去的就是盈利的，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，你就能心安理得的讓利潤奔跑，冒更大的風險。

　　日內短線的，差不多就是1分鐘或者5分鐘級別的突破，或者分時線上的突破，你做回踩也可以。做期貨，你的開倉位置必須非常精準，非常具體，具體到哪一天，這一天的幾點幾時幾分幾秒開進去。這就是時機的把握，非?？简災愕?a href='http://www.malbecompetition.com/rumen/jishufenxi.html' target='_blank'>技術分析功底。

　　3.止損

　　關于期貨止損的方法有很多，具體可以參考期咖網(wǎng)的《期貨止損策略與方法大全》一文，原文地址：http://www.malbecompetition.com/celuo/zhisuncl.html ，在這里我就不多做解釋了。

　　4.過濾

　　過濾也就是說你對于你的開倉信號并不是完全的執(zhí)行，因為你的開倉信號不可能完全都對，你的勝率肯定不是100%，因此對于一些明顯假突破的行情，或者逆反趨勢的行情，你就可以不去理睬，以保證你的勝率提高。

　　但是要記住，過濾不是越多緊湊越好，因為過濾太多會導致你錯過行情，而一旦錯過行情，你之前的試錯成本和止損就全打水漂。因此在過濾和抓住行情之間你要平衡，兩方面都不能走極端，在適當?shù)倪^濾下保證你不會勝率太低，又不會錯過行情是最佳的。

　　5.止盈

　　期貨止盈這東西是最難的，沒有確切的方案，或具體的東西可以說明。但有兩個要點你可以參考，是我自己感悟的。

　　一個是你要盈利的規(guī)模有多大，你是要贏月線級別的五浪主升浪，還是贏日線級別的，這就表示你要拿多長的時間和對于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要贏月線級別的，那及時日線出現(xiàn)大級別回撤你也不走。

　　另一個是你的入場方式是怎么樣的？你的入場依據(jù)是什么？那么當你的入場依據(jù)已經(jīng)不存在或者逆反了后，也就應該是你止盈的時候了。

　　另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利后，我先設一個保護性的止盈位，萬一價格反轉了，我就平掉部分倉位以后保證我當前的盈利，剩下的少量倉位再繼續(xù)冒風險。或者當行情突破到了關鍵點位時我也平掉部分倉位，留部分倉位繼續(xù)冒風險。

　　優(yōu)秀的止盈并不是能每次在底部或者頂部平倉，而是能在風險和收益當中左右平衡。

　　6、加減倉

　　合理的加倉與減倉的重要性能直接決定你這一次交易的成敗。在拉大盈虧比中，除了遵循截斷虧損，讓利潤奔跑外，還有一個就是一旦看對了就要把倉位加上去。

　　加倉的方法本身并無好壞之分，完全在于你怎么應用法。我們目前所熟知的幾種，正金字塔加倉法，倒金字塔加倉法，平行加倉法，以及橄欖型加倉法（兩頭加倉小，中間加倉大）。

　　例如趨勢交易就較適合橄欖型加倉法，因為第一次開倉的時候總是在趨勢還未完全形成的情況下進場的，因此難免勝率較低，頻繁止損是不可避免的，而一旦趨勢形成了以后，方向就明確了，走勢也較單一，因此再加倉的勝率就較高了。而到了趨勢末尾，不確定性又增加了。

　　倒金字塔則適合于巴菲特這類大資金的價值投資者，對于他們來說，股價只要低于公司的內在價值，終有一天價格會填補回來。因此越跌越買，等到一定的時候后，這些股票都會漲回來。但這種方法并不適合在期貨當中應用。

　　如果說有什么東西能極大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信這應該就是倉位管理這個法寶。在勝率較低的時候少下注甚至不下注，在勝率高的時候多下注，甚至加注。

　　以上就是我對構建期貨交易系統(tǒng)的的一點理解，具體6大要素的規(guī)則制定個人可根據(jù)自身狀況靈活把握。更多期貨學習知識可以免費領取下方公開課。

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