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基差風(fēng)險(xiǎn)對跨期套利影響顯著，會使盈利穩(wěn)定性受損、增加持倉成本、擾亂套利節(jié)奏，還可能在極端情況與其他風(fēng)險(xiǎn)疊加，放大投資風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致套利失敗。...

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跨期套利的基差風(fēng)險(xiǎn)主要受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、利率變動、股息率變化、市場參與者預(yù)期及突發(fā)事件沖擊等因素影響，它們通過改變股指期貨與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系，使基差或擴(kuò)大、或縮小、或異常波動。...

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要降低跨期套利中的基差風(fēng)險(xiǎn)，需深入剖析基差影響因素、優(yōu)化套利模型納入基差變量、靈活運(yùn)用現(xiàn)貨或期權(quán)套期保值、強(qiáng)化實(shí)時(shí)監(jiān)控并動態(tài)調(diào)整套利頭寸，還要持續(xù)提升知識與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。...

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跨期套利面臨價(jià)差波動、流動性、展期、基差及市場突發(fā)事件等風(fēng)險(xiǎn)，像價(jià)差擴(kuò)大致浮虧、遠(yuǎn)期合約成交難、展期成本增加、基差打亂套利節(jié)奏、突發(fā)事件使策略失效。...

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跨期套利原理是同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨遠(yuǎn)期、近期合約價(jià)格本應(yīng)維持反映持有成本的穩(wěn)定價(jià)差，當(dāng)市場因投資者情緒、政策沖擊等出現(xiàn)非效率狀況致價(jià)差偏離合理范圍，投資者就買入低估、賣出高估合約，待價(jià)差回歸正常區(qū)間賺...

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應(yīng)對跨期套利中的基差風(fēng)險(xiǎn)，需深入研究基差波動規(guī)律、優(yōu)化套利模型納入基差因素、運(yùn)用現(xiàn)貨或期權(quán)等套期保值工具、實(shí)時(shí)監(jiān)控并靈活調(diào)整套利頭寸，還要加強(qiáng)知識與經(jīng)驗(yàn)積累。...

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玉米期貨的套保套利包括套期保值和套利兩部分，套期保值中生產(chǎn)者可賣出套期保值應(yīng)對價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)、加工企業(yè)可用買入套期保值規(guī)避成本上升風(fēng)險(xiǎn)，套利包括跨期套利（正向利用遠(yuǎn)月和近月合約價(jià)差、反向在特殊情況操作）和...

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在期貨市場中，跨品種套利是一種常見的交易策略，利用玉米期貨進(jìn)行跨品種套利可以幫助投資者降低風(fēng)險(xiǎn)、獲取穩(wěn)定收益。...

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期貨套利是什么，有哪些形式 呢？期貨套利是指利用相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場或相關(guān)合約上進(jìn)行交易，從而賺取價(jià)差收益的交易行為。 它主要有跨期套利、跨品種套利...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2024-04-25 瀏覽 : 19

期貨價(jià)差套利 是指利用期貨市場上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利交易。價(jià)差套利包括跨市套利、跨期套利、跨品種套利。下面為你介紹這三種期貨價(jià)差套利的形式： 1.跨市套利 ：在一個(gè)期貨...

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