中國(guó)期貨網(wǎng) - 股指期貨開(kāi)戶及學(xué)習(xí)「期貨開(kāi)戶」

2年期、5年期、10年期和30年期國(guó)債期貨實(shí)物交割的最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)星期五。若最后交易日為國(guó)家法定節(jié)假日或者因異常情況等原因未交易，則以下一交易日為最后交易日。...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2025-02-24 瀏覽 : 31

要利用國(guó)債期貨跨期套利策略實(shí)現(xiàn)盈利最大化，需要精準(zhǔn)把握利率走勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境，優(yōu)化交易時(shí)機(jī)和價(jià)差判斷，合理配置資金和交易規(guī)模，并且有效控制交易成本。...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2025-01-10 瀏覽 : 52

運(yùn)用國(guó)債期貨跨期套利策略降低投資風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)構(gòu)建跨期套利組合和與其他資產(chǎn)組合配置來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)，基于利率預(yù)期采用牛市或熊市跨期套利策略，嚴(yán)格控制交易規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)敞口，并且利用止損和止盈策略。...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2025-01-10 瀏覽 : 54

國(guó)債期貨跨期套利策略實(shí)際案例包括牛市跨期套利（經(jīng)濟(jì)放緩、利率預(yù)期下降時(shí)買(mǎi)入近期賣(mài)出遠(yuǎn)期合約，價(jià)格變化后平倉(cāng)盈利）、熊市跨期套利（經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、利率預(yù)期上升時(shí)賣(mài)出近期買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約，價(jià)格變化后平倉(cāng)盈利）和價(jià)差回...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2025-01-10 瀏覽 : 184

國(guó)債期貨跨期套利策略收益主要源于價(jià)差變化，也受資金利用效率影響；在穩(wěn)定市場(chǎng)收益穩(wěn)定但空間有限，利率波動(dòng)市場(chǎng)收益可能提高但風(fēng)險(xiǎn)也高，極端市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和收益機(jī)會(huì)并存；與單邊做多/做空策略比收益更穩(wěn)定，與國(guó)債現(xiàn)貨投...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2025-01-10 瀏覽 : 32

降低國(guó)債期貨跨期套利策略交易成本可從選擇合適期貨公司（爭(zhēng)取手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠、合理保證金政策）、優(yōu)化交易規(guī)模和頻率（合理確定規(guī)模、避免過(guò)度交易）、提高交易執(zhí)行效率（選流動(dòng)性好的合約、用合適交易指令）和利用技術(shù)分...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2025-01-10 瀏覽 : 25

國(guó)債期貨跨期套利策略的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)（走勢(shì)判斷失誤、波動(dòng)幅度超出預(yù)期）、價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)（不回歸或反向變化、變化時(shí)間不確定）、交易成本風(fēng)險(xiǎn)（成本構(gòu)成復(fù)雜、侵蝕利潤(rùn)）、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（合約流動(dòng)性不足、市場(chǎng)...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2025-01-10 瀏覽 : 76

國(guó)債期貨跨期套利策略適合專業(yè)投資機(jī)構(gòu)（資金雄厚、有專業(yè)研究能力、風(fēng)險(xiǎn)控制體系完善）、有一定交易經(jīng)驗(yàn)的個(gè)人投資者（熟悉期貨市場(chǎng)規(guī)律、風(fēng)險(xiǎn)承受能力適中、能投入時(shí)間研究）和量化投資交易者（有數(shù)據(jù)處理和模型優(yōu)勢(shì)...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2025-01-10 瀏覽 : 24

國(guó)債期貨跨期套利策略的優(yōu)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，具有市場(chǎng)中性和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制，盈利相對(duì)穩(wěn)定，基于價(jià)差規(guī)律且不受單一價(jià)格波動(dòng)影響；缺點(diǎn)是利潤(rùn)空間有限、對(duì)交易成本敏感、需要精準(zhǔn)把握時(shí)機(jī)和進(jìn)行復(fù)雜的市場(chǎng)判斷。...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2025-01-10 瀏覽 : 71

利率下降預(yù)期下的牛市跨期套利，近期合約價(jià)格上漲幅度常大于遠(yuǎn)期合約，利率下降幅度影響套利機(jī)會(huì)，預(yù)期錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致失?。焕噬仙A(yù)期下的熊市跨期套利與之類(lèi)似，近期下跌幅度大于遠(yuǎn)期；利率平穩(wěn)時(shí)價(jià)差穩(wěn)定，波動(dòng)時(shí)會(huì)破...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2025-01-10 瀏覽 : 41