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國債期貨跨期套利策略是利用不同交割月合約價(jià)差變化獲利，正常市場(chǎng)下合約價(jià)差相對(duì)穩(wěn)定，異常時(shí)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)；牛市時(shí)買入近期賣出遠(yuǎn)期合約，熊市時(shí)相反，最后通過價(jià)差變化平倉獲利，但存在利率走勢(shì)判斷失誤、價(jià)差變化不...

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國債期貨投資策略包括套期保值（多頭套期保值用于預(yù)期買入現(xiàn)貨怕價(jià)格上漲，空頭套期保值用于持有現(xiàn)貨怕價(jià)格下跌）、跨期套利（牛市買入近期賣出遠(yuǎn)期，熊市賣出近期買入遠(yuǎn)期）、跨品種套利（利用不同品種價(jià)格差異）以及...

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國債期貨套期保值應(yīng)用場(chǎng)景包括債券投資組合管理（用于利率風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)配置調(diào)整）、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（商業(yè)銀行和證券公司用于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控）、政策利率傳導(dǎo)與宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控（助力利率傳導(dǎo)、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期和支持經(jīng)濟(jì)復(fù)...

作者 : 期咖網(wǎng) 時(shí)間 : 2024-12-31 瀏覽 : 80

國債期貨套期保值比率的確定方法有簡(jiǎn)單最小方差法（分析現(xiàn)貨與期貨價(jià)格變動(dòng)率關(guān)系確定比率）、久期法（利用現(xiàn)貨和期貨久期關(guān)系確定比率）和基于回歸分析的方法（通過建立現(xiàn)貨與期貨價(jià)格變動(dòng)的回歸方程確定比率）。...

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國債期貨的套期保值功能通過在國債期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)建立相反頭寸實(shí)現(xiàn)，包括買入套期保值（預(yù)期買現(xiàn)貨怕價(jià)格上漲時(shí)在期貨市場(chǎng)買入合約）和賣出套期保值（持有現(xiàn)貨怕價(jià)格下跌時(shí)在期貨市場(chǎng)賣出合約），并需確定合適的套...

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國債期貨以國債為標(biāo)的物，具有信用風(fēng)險(xiǎn)低、價(jià)格與利率緊密相關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)化合約、杠桿交易、交易成本相對(duì)較低等特點(diǎn)，同時(shí)具備套期保值和價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。...

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國債期貨交易入門要了解基本概念（包括合約要素）、掌握交易流程、學(xué)習(xí)價(jià)格影響因素；交易技巧包括套期保值（識(shí)別需求、確定比率）、投機(jī)（把握趨勢(shì)、控制風(fēng)險(xiǎn)）和套利（期現(xiàn)、跨期、跨品種套利）技巧。...

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地方長(zhǎng)期國債項(xiàng)目申報(bào)政策涉及資金投向要符合規(guī)劃、項(xiàng)目收益要能覆蓋本息、可能有資金配套要求并且有特殊政策支持；申報(bào)流程包括項(xiàng)目準(zhǔn)備（確定需求、編材料、落實(shí)資金）、申報(bào)（提交材料、初審）、審核（專家評(píng)審、部...

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美國中長(zhǎng)期國債按面值百分比報(bào)價(jià)，采用32進(jìn)位制，以100美元面值的標(biāo)的國債凈價(jià)報(bào)價(jià)（不含應(yīng)計(jì)利息），并且因可交割債券情況不同引入轉(zhuǎn)換因子來進(jìn)行價(jià)格比較。...

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一般國債期限在1 - 10年，利率受中短期因素影響、波動(dòng)較頻繁，價(jià)格波動(dòng)較小，個(gè)人投資者參與度相對(duì)高，在市場(chǎng)中起銜接作用；超長(zhǎng)期國債期限在10年以上，利率受長(zhǎng)期因素影響、波動(dòng)幅度可能較大，價(jià)格波動(dòng)大，主要是機(jī)構(gòu)投資...

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